Publicado en el 1999 en Revista de la Facultad de Ciencias Económicas (Año LI, No. 119-120)
Institución Editora: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas Idioma: Español

Resumen:

Español
El presente trabajo, tiene como objetivo un análisis estadístico de no linealidades en el campo de la economía: más precisamente una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal (peso-USdolar) en Argentina en la historia contemporánea reciente. La metodología utilizada se basa en el test BDS (Brock, Dechert, and Scheinkman (1987)). Posteriormente, se estiman modelos de la familia ARCH, con la finalidad de analizar la existencia de "volatilidad". Al respecto los modelos utilizados son GARCH básico, TGARCH y GARCH con componentes. Las conclusiones obtenidas, están en concordancia con la mayoría de la evidencia empírica internacional reciente

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Disciplinas:
Ciencias económicas

Palabras clave:
No linealidad en varianza - Test BDS

Descriptores:
ANÁLISIS ESTADÍSTICO - ECONOMÍA - TIPO DE CAMBIO - ARGENTINA

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Notas:
El autor agradece la colaboración prestada a: Gustavo Maradona por la solución computacional del test BDS y a Stella Maris Giménez de Chirino por el dactilografiado completo del trabajo.

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